Взято отсюда

Для проверки соединения с MS SQL Server необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать на диске файл (в любом месте) test.udl.

2. Запусть его двойным кликом мыши.

3. Появится окно. Выбрать «Microsoft OLE DB Provider for SQL Server»

4. Перейти на закладку «Соединение».

5. Ввести все необходимые параметры (как минимум: имя сервера и логин). Нажать «Проверить соединение»

6. В случае удачного соединения появится окно “Проверка прошла успешно” . Иначе появится сообщение об ошибке.

7. Если открыть файл test.udl в текстовом редакторе, то можно посмотреть какая строка соединения используется.